却说卫青打仗得功获得皇帝专宠，恩荣无比，有一位孀居公主，竟愿意再嫁卫青。这位公主就是之前的时卫青的女主人，叫做平阳公主。
汉武帝刘彻的姐姐平阳公主，曾为平阳侯曹寿之妻，此时曹寿已经病殁，平阳公主寡居，年近四十，尚耐不住寂寞嫠帏，要想择人再嫁。当下召问仆从道：“现在各列侯中，何人算是最贤？”
仆从听说，料知平阳公主有再嫁之意，便把卫大将军四字，齐声呼答。平阳公主微答道：“他是我家骑奴，曾跨马随我出入，如何是好！”
平阳公主对卫青也是有好感的，只是碍于卫青曾经是自己的家奴，自己是公主，害怕公主的身份和自己曾经的家奴在一起会有不好的非议。仆从又答道：“今日却比不得从前了！卫青现在身为大将军，他姐姐又做皇后，子皆封侯，除了当今皇上外，还有何人似他尊贵哩！”
平阳公主听了，暗思此言：原是有理。且卫青方在壮年，身材状貌，很是雄伟，比之前的丈夫曹寿，大不相同，我若嫁得此人，也好算得后半生的福气，只是眼前无人作主，未免为难。难道要私奔不成！左思右想，只有去找卫子夫皇后求她撮合，或能如愿，于是淡妆浓抹，打扮得齐齐整整，自去求婚。
这个时候，皇太后王娡，已经崩逝，约莫有一年的时间了。
王太后崩逝，汉武帝刘彻也完完全全掌握政权，不再会被干预了。公主夫丧已阕，母服亦终，所以改着艳服，乘车入宫。卫皇后见她身上的衣饰，已经瞧透三分，到了坐谈片刻，听平阳公主一派口气，更是感觉了然，索性将它揭破，再与作撮合山。平阳公主也顾不得什么羞耻，只好老实说明，卫后乐得凑趣，满口应允。等到平阳公主退归，一面召入卫青，与他熟商，一面告知汉武帝，恳请为二人玉成婚事，双方说妥，竟颁出一道诏书：令卫大将军得尚平阳公主。不知诏书中如何说法，可惜史书之中没有记载！成婚这一日，卫青大将军府中，布置礼堂，靡丽纷华，不消细说。到了凤辇临门，请出那再嫁公主，与大将军卫青行夫妻交拜之礼，仪文繁缛，雅乐铿锵。四座宾朋，男红女绿，都为两位新人道贺，那个不说是美满良缘！至礼毕入房，夜阑更转，展开那翡翠衾，成就那鸳鸯梦。既然是成婚夫妻，那自然是颠鸾倒凤，琴瑟和鸣，毋庸言说了。
卫青并未断弦，是有妻子的，并且还有三个儿子，如今又娶尚平阳公主，此后将如何处置卫青故妻，史书之中皆未详细说明。
卫青自娶尚公主以后，与汉武帝刘彻那亲上加亲了，越加得于皇帝的宠信任用，满朝公卿，亦越觉趋奉卫青，惟汲黯抗礼如故。卫青素性宽和，原是始终尊敬汲黯，毫不介意。最可怪的是好刚任性的汉武帝，也是见汲黯生畏，平时未整衣冠，不敢使近。一日御坐武帐，适黯入奏事，为汉武帝所望见，自思冠尚未戴，不便见汲黯，慌忙避入帷幔之中，使人出去接奏牍，不待呈阅，便传旨准奏。到了汲黯退出，才就原座。这乃是特别的待遇。此外无论何人，统皆随便接见。就是丞相公孙弘进谒，亦往往未曾戴冠，至如卫青是第一贵戚，第一勋臣，汉武帝往往踞床相对，衣冠更无暇顾及。可见得大臣出仕，总教正色立朝，就是遇着雄主，亦且起敬，自尊自重人尊重，俗语原有来历呢。警世之言。汲黯经常多病，一再请假，假期满尚未能视事，乃托同僚严助代为申请。汉武帝问严助道：“汝看汲黯为何如人？”
严助即答道：“汲黯居官任职，却亦未必胜人，若寄孤托命，定能临节不挠，虽有孟贲夏育，也未能夺他志操哩。”
汉武帝刘彻因此称汲黯为社稷臣。不过汲黯学黄老，与汉武帝志趣不同，并且言多切直，这是雄心君主所不能容忍的，所以汉武帝虽然对他加于礼敬，却往往对其言不见从。就是有事朔方，汲黯亦时常谏阻，汉武帝还道他胆怯无能，未曾入耳。况有卫青这般大将，数次出塞，不闻挫失，正可乘此张威，驱除强虏。
那匈奴却亦猖獗得很，入代地，攻雁门，掠定襄上郡，于是元朔六年（前123年）春，再使大将军卫青，出讨匈奴，命合骑侯公孙敖为中将军，太仆公孙贺为左将军，翕侯赵信为前将军，卫尉苏建为右将军，郎中令李广为后将军，左内史李沮为强弩将军，分掌六师，统归大将军节制，浩浩荡荡，出发定襄。卫青有个我外甥叫霍去病，年纪才十八，熟习骑射，霍去病官拜侍中。此次亦自愿随征，由卫青承制带去，令为嫖姚校尉，选募壮士八百人，归他带领，一同前进。既至塞外，适与匈奴兵相遇，迎头痛击，斩首约数千级。匈奴兵战败遁去，卫青亦收军回驻定襄，休养士兵战马，再行决战。
约过了一月有余，卫青他们又整队出发，直入匈奴境百余里，攻破好几处胡垒，斩获甚多。各将士杀得高兴，分道再进，前将军赵信，本是匈奴小王，降汉封侯，自恃对道路环境素来熟悉，踊跃直前；右将军苏建，也不肯轻落人后，联袂继进；霍去病少年好胜，自领壮士八百骑，独成一队，独走一方；余众亦各率部曲，追击寻斩胡虏。卫青在后驻扎，专等各路胜负，再定行止。已而诸将陆续还营，或献上匈奴士兵首级数百颗，或捕到虏卒数十人，或说是不见一敌，未便深入，因此回来，卫青将军于是一一点明验查，却还没有什么大损，惟赵信、苏建两位将军，及外甥霍去病，没有看见他们回营，毫无音讯。
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