在大月氏西迁至伊犁河流域以前，这里原久为塞种所居住。《汉书·张骞传》载："；月氏已为匈奴所破，西击塞王。塞王南走远徙，月氏居其他。"；塞种即古伊朗碑铭及希腊古文献中所载Sacae(Saka)。月氏既击走塞种，塞种便向西南迁徙，跨过锡尔河，到达索格底亚那（Sogdiana）地方。
月氏西迁后，服属于匈奴的乌孙，在其王昆莫的统领下，"；西攻破大月氏"；，迫使大月氏和塞种一样，离弃伊犁地区向西南迁徙，而乌孙便从此占领了伊犁河流域。有一部分未能西徙的月氏人，便和少数塞种人一样，仍留住原地，服属于乌孙。
大月氏向西南迁徙的道路与塞种大致相同，过大宛西，越锡尔河到达河中地区，"；遂都妫水北，为王庭"；。妫水即今阿姆河，古希腊称Oxus,伊朗语称Wakhsu,"；妫水"；即其译音。又经过约20年，大月氏越过阿姆河，"；西击大夏而臣之"；，并以大夏的巴克特拉（Bactra,即监氏城或蓝氏城，今阿富汗Balkh北部之Bala-Hisar）为都城，使大夏成了属国。
至张骞于公元前129～前128年第一次出使西域到达大月氏时，大月氏已占有匝拉夫善（Zarafshan,唐代称那密水）和妫水一带，臣服大夏而王其他，"；控弦者可一、二十万"；，"；地肥饶"；、"；志安乐"；、俨然已成为中亚一大强国。
至公元前1世纪，大月氏分为五翕侯（Yabghu）。据《汉书》记载，这五个翕侯分别为：休密翕侯，都和墨城；扉翕侯，都双扉城；贵霜翕侯，都护澡城；高附（《后汉书》作都密）翕侯，都高附城。对于上述各翕侯的治所及其统治地区，考之者甚多，除高附似无疑为今阿富汗首都喀布外，其余皆无法确证。公元1世纪中，五翕侯中的贵霜翕侯，兼并了其他四翕侯，国势渐强。从此西方历史上便称之为贵霜王朝（Kushana）,中国文献中一般仍称之为大月氏。因此，有的学者称之为贵霜。然而，五翕侯与大月氏族属是否完全相同，学术界还有争论。以斯特拉博《地理学》为主的希腊古文献记载，灭亡大夏的主要是吐火罗人（Tocharoi）；因此西方文献自4世纪始称贵霜治下的大夏故地为吐火罗（Tocharestan）。
月氏人在河西及迁居伊犁河流域时，都以游牧为主，自南下大夏后，大部分逐渐定居和从事农业，并有比较发达的水利灌溉系统。大月氏王国城市和商业也很繁荣。特别是由于丝绸之路在西域的南北两道，越过葱岭均进入大月氏境内，因此，大月氏曾是古代沟通欧亚经济文化联系的咽喉要道和中转站，对中西经济文化交流起过重要的中介作用。大月氏相传是把佛教带入中国的民族。当时是西元前2年，有大月氏国王的使者伊存，把“浮屠教”等口述经典传入。不过，亦有人指这种说法比较草率。
小月氏
另一部份月氏人则往东南迁至中国甘肃及青海一带，称为小月氏。由于当时的甘肃和青海为匈奴所管治，这一班居住在匈奴人中间的月氏人，渐渐地与匈奴本族融入，被称为匈奴别部卢水胡。其中沮渠家族推后凉汉官段业为主，在现甘肃地区建立北凉。后沮渠蒙逊杀段业，自立为北凉主。后被鲜卑人拓跋氏北魏所灭。
高昌国（460年—640年），以吐鲁番盆地为中心，建立的以汉人为主体居民的地方政权。历经阚氏高昌（460年—488年）、张氏高昌（488年—496年）、马氏高昌（497年—501年）及麴氏高昌（502年—640年）四个时期。[12]
大明四年（460年），柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，此后以高昌为国号，亦称“阚氏高昌”。488年，阚首归被高车王阿伏至罗所杀，阚氏高昌灭亡。488年，高昌人拥立张孟明为王。496年，张孟明被杀，张氏高昌灭亡。贞观十四年（640年），高昌国为唐所灭，置高昌县，后设安西都护府统之。[1]
高昌国是古时西域交通枢纽，地处天山南路的北道沿线，为东西交通往来的要冲，亦为西域政治、经济、文化的中心地之一。[7]
国号
《北史·西域传》中记载，“地势高敞，人数昌盛，因名高昌”，这就是高昌名字的来历。[14]
历史
汉魏都护
西汉宣帝时，派士卒携家属往车师前部屯田，且耕且守。元帝时，在其地建筑军事壁垒，“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁，又称高昌垒。同时，设戊己校尉，治于高昌，主管屯田和军事。东汉初年河西窦融及凉州马家归附汉光武帝刘秀。
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